Buenos dí­as Sergio yo harí­a la siguiente macro para preguntar 
si quiere convertir a Mayúsculas o a Minúsculas:

Sub Convertir_Mayusc_Minusc()

Dim Celda As Range
Dim Resp As Byte

Resp = InputBox("Digite la opción que desea" & vbNewLine & _
        "1. Cambiar a Mayúsculas" & vbNewLine & _
        "2. Cambiar a Minúsculas", _
        "Convertir a Mayúsculas o Minúsculas", 1)
        
For Each Celda In Selection
        
    Select Case Resp
        Case 1
            Celda.Value = VBA.UCase(Celda)
        Case 2
            Celda.Value = VBA.LCase(Celda)
        Case Else
            MsgBox "Opción No Valida": Exit Sub
    End Select
    
Next Celda
    
End Sub