Como mis compañeros que me antecedieron han respondido acertadamente con sus propuestas, me tome la libertad de agregar una opción para convertir los texto como Nombre Propio, A continuación les comparto el código.

Sub Convertir_Mayusc_Minusc_Nombre_Propio()

Dim Celda As Range
Dim Texto As String
Dim Opción As Byte

Texto = "Elige una opción:" & vbNewLine & _
    vbNewLine & "1. Mayúscula" & _
    vbNewLine & "2. Minúscula" & _
    vbNewLine & "3. Nombre Propio "
    
Opción = InputBox(Texto, 1)

Select Case Opción
    Case 1
         For Each Celda In Selection
               Celda.Value = VBA.UCase(Celda)
        Next Celda
    Case 2
          For Each Celda In Selection
                Celda.Value = VBA.LCase(Celda)
        Next Celda
        
    Case 3
          For Each Celda In Selection
                Celda.Value = Application.WorksheetFunction.Proper(Celda)
        Next Celda
    
    Case Else: MsgBox "Elegiste un valor no asignado": Exit Sub
      
End Select

End Sub