Mi solución ha sido esta 
If resp = vbYes Then
    Application.Dialogs(xlDialogWorkbookName).Show
    hoja.Range("A2").Delete
 End If

Puesto que en A1 va el título "ÍNDICE", bajamos una posición que es A2, esa es la hoja que se ha incorporado nueva, a la que le hemos cambiado el nombre en caso de que la respuesta es al Msgbox es Sí. 

Si no supiera que sería A2, vería como guardaría la primera posición  en una variable  primeraPosición dentro del Bucle For i Next i con el primer valor de i  y en la línea de código de borrar la línea cambiaría "A2" por la variable primeraPosición:  hoja.Range( primeraPosición ).Delete