Buenas Tardes

Julia , en aras de seguir practicando , puse en practica tu sugerencia. Despues de varios intentos lo logre utilizando el ciclo al reves, pues , me paso que cuando me encontraba una celda vacia , al eliminarla y reajustar la variable contador , esta dejaba fijo como valor final , el valor inicial de rango.rows.count.

Dim Opción As Variant
Dim Texto As String
Dim Rango As Range
Dim i As Integer
Set Rango = Selection

Texto = "Elige una opción:" & vbNewLine & _
vbNewLine & "1. MAYÚSCULAS" & _
vbNewLine & "2. minúsculas"
 
Opción = InputBox(Texto, "Deztaca", 1)
  
Select Case Opción
       Case 1
            For i = Rango.Rows.Count To 1 Step -1
               If Rango(i).Value <> "" Then
                Rango(i).Value = VBA.UCase(Rango(i).Value)
               Else
                Rango(i).EntireRow.Delete
               End If
            Next
       Case 2
            For i = Rango.Rows.Count To 1 Step -1
               If Rango(i).Value <> "" Then
                Rango(i).Value = VBA.LCase(Rango(i).Value)
               Else
                Rango(i).EntireRow.Delete
               End If
            Next
       Case Else
            MsgBox "Debes elegir una opción válida", vbExclamation
End Select